VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 0

初学vn.py,略看源码系统框架十分了得,向开发团队致敬!想问问这几点需求vn.py能实现吗?
1.vn.py作为webservice,不同用户提供对应的账号选择不同策略进行量化交易。(不用本地的setting.json)

  1. cta策略或者组合策略能否支持对策略的管理,比如暂停策略,重启策略等。即策略暴露一些方法,通过调用策略相关方法实现暂停功能。
  2. 目前来看订单事件和成交事件都是基于用户的ws,但如果中途中断有无容错机制,即重新获取用户的订单记录补齐订单或成交回调。(同理,tick中断后是否可以自动重连补齐tick,避免本地的tick跟交易所实际的k线不一致)
  3. 交易合约时,如果爆仓或用户交易所手工处理的事件,vn.py有无一些对应处理机制。比如暂停或终止策略。
    初次接触,还有很多不明白,请了解的朋友指点一下。谢谢。
Member
avatar
加入于:
帖子: 300
声望: 15
  1. 开源版本里没有账号管理体系的功能,这块需要自己开发扩展
  2. CTA引擎自带了对应的策略状态管理函数
    3-4 都没有这个机制了。。。
Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 0

谢谢您的解答,我在想如何实现云端的量化服务,是把交易所聚合成一个接口还是各个用户独立一个进程连接交易所进行量化。

Super Moderator
avatar
加入于:
帖子: 529
声望: 43

底层以各个用户独立一个进程连接交易所,上层把交易所聚合成一个接口。

Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 0

是的,我也准备这样做。不过上层把交易所聚合成一个接口,数据太多了,比如挂单撤单数据,还有 部分成交的状态比较麻烦。

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】