初学vn.py,略看源码系统框架十分了得,向开发团队致敬!想问问这几点需求vn.py能实现吗?
1.vn.py作为webservice,不同用户提供对应的账号选择不同策略进行量化交易。(不用本地的setting.json)
- cta策略或者组合策略能否支持对策略的管理,比如暂停策略,重启策略等。即策略暴露一些方法,通过调用策略相关方法实现暂停功能。
- 目前来看订单事件和成交事件都是基于用户的ws,但如果中途中断有无容错机制,即重新获取用户的订单记录补齐订单或成交回调。(同理,tick中断后是否可以自动重连补齐tick,避免本地的tick跟交易所实际的k线不一致)
- 交易合约时,如果爆仓或用户交易所手工处理的事件,vn.py有无一些对应处理机制。比如暂停或终止策略。
初次接触,还有很多不明白,请了解的朋友指点一下。谢谢。