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我本来想创建的是一对相对昨日收盘价涨跌的价差,这句话说起来可能比较拗口,举个例子:
active_leg:HC2209合约,
passive_leg:RB2209合约,
HC_pre_close代表HC2209昨天的收盘价,
RB_pre_close代表RB2209昨天的收盘价,
tick_hc代表是HC2209盘中的tick
tick_rb代表是RB2209盘中的tick
plusnum 代表 偏移的常量,避免价差为负数

希望构建的自定义价差= (tick_hc - HC_pre_close) - (tick_rb - RB_pre_close) + plusnum

上面的价差公式用当前的spread创建方法,没有搞懂怎么创建。因为价差各条腿要求都是合约代码,可以在哪里加入昨日收盘价这个变量? 偏移量如何添加?

求群主和各位大神帮小弟解答一下,或者能稍微点拨一下思路也可以,万分感谢!

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这个目前没法做到吧,看SpreadData内部所有的价差计算逻辑都是围绕最新价展开的,不包含对【昨收】字段的引用了

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MTF wrote:

这个目前没法做到吧,看SpreadData内部所有的价差计算逻辑都是围绕最新价展开的,不包含对【昨收】字段的引用了

是的,找了半天在spread trading模块里没有找到构建这种价差的方法,后来想了一下,或许可以用portfolio模块来实现

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用portfolio strategy模块就可以实现

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