自己写了一个策略，回测时总是没有回测起始日数据，请问可能是什么原因呢？按照策略逻辑，肯定是应该有交易的。比如下图，策略从19日开始，首个交易日就是22日，19日无交易，但是我把回测日期调到18日开始，19日就有交易了。
自己写了一个策略，回测时总是没有回测起始日数据，请问可能是什么原因呢？按照策略逻辑，肯定是应该有交易的。比如下图，策略从19日开始，首个交易日就是22日，19日无交易，但是我把回测日期调到18日开始，19日就有交易了。
代码如下，基本上是参照模板改的。
from vnpy_ctastrategy import (
CtaTemplate,
StopOrder,
TickData,
BarData,
TradeData,
OrderData,
BarGenerator,
ArrayManager,
)
import math
class GridStrategy(CtaTemplate):
""""""
author = "Fighter"
#定义参数
initial_price = 1.0
step_price = 1.0
step_volume = 1.0
max_pos = 4
vt_orderid = ""
pos = 0
trade_price = 0
parameters = ["initial_price", "step_price", "step_volume", "max_pos"]
variables = ["pos", "vt_orderid", "trade_price"]
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
""""""
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
self.am = ArrayManager()
def on_init(self):
"""
Callback when strategy is inited.
"""
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(1)
self.pos = 0
def on_start(self):
"""
Callback when strategy is started.
"""
self.write_log("策略启动")
self.put_event()
def on_stop(self):
"""
Callback when strategy is stopped.
"""
self.write_log("策略停止")
self.put_event()
def on_tick(self, tick: TickData):
"""
Callback of new tick data update.
"""
self.bg.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""
if abs(bar.close_price - self.trade_price)/self.step_price * 0.8 < 1:
return
if self.initial_price > bar.close_price:
target_trade_distance = (self.initial_price - bar.close_price) / self.step_price
target_trade_position = min(math.floor(target_trade_distance) * self.step_volume, self.max_pos)
target_trade_volume = target_trade_position - self.pos
if target_trade_volume > 0:
self.buy(bar.close_price, target_trade_volume)
self.trade_price = bar.close_price
elif target_trade_volume < 0:
self.sell(bar.close_price, abs(target_trade_volume))
self.trade_price = bar.close_price
if abs(target_trade_position) == self.max_pos:
self.initial_price = self.initial_price - self.step_price * target_trade_position / 2
elif self.initial_price < bar.close_price:
target_trade_distance = (bar.close_price - self.initial_price) / self.step_price
target_trade_position = - min(math.floor(target_trade_distance) * self.step_volume, self.max_pos)
target_trade_volume = target_trade_position - self.pos
if target_trade_volume > 0:
self.buy(bar.close_price, target_trade_volume)
self.trade_price = bar.close_price
elif target_trade_volume < 0:
self.sell(bar.close_price, abs(target_trade_volume))
self.trade_price = bar.close_price
if abs(target_trade_position) == self.max_pos:
self.initial_price = self.initial_price - self.step_price * target_trade_position / 2
def on_order(self, order: OrderData):
"""
Callback of new order data update.
"""
pass
def on_trade(self, trade: TradeData):
"""
Callback of new trade data update.
"""
self.put_event()
def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
"""
Callback of stop order update.
"""
pass
因为你load_bar用了1天的数据呀
谢谢！我开始以为load_bar是load一根bar。对于分钟回测，应该怎么写呢？ 我用了 self.load_bar(0)试了试也没有变化
def load_bar(
self,
days: int,
interval: Interval = Interval.MINUTE,
callback: Callable = None,
use_database: bool = False
):
你数据往前多下几天就可以
郭易燔 wrote:
你数据往前多下几天就可以了
再前几天的数据是有的。但是怎么load_bar把当天第一根分钟数据作为初始化呢
没办法，除非改框架。
load_bar用的就是交易日，无论你是什么周期的数据，都是使用多少个交易日的数据。
load_bar的数据是用来初始化运算的，不进行交易。
load_bar不要使用0天。load_bar数据不足的话，会继续使用后面的数据进行初始化，直到初始化完成。
如果有历史数据的话，就把use_database那里改成 true 可以么？
郭易燔 wrote:
没办法，除非改框架。
load_bar用的就是交易日，无论你是什么周期的数据，都是使用多少个交易日的数据。
load_bar的数据是用来初始化运算的，不进行交易。
load_bar不要使用0天。load_bar数据不足的话，会继续使用后面的数据进行初始化，直到初始化完成。
我用self.load_bar(1, Interval.MINUTE, None, True)，这样就可以从历史数据中去取数了吧，分钟线的历史数据是下载好了的。但是也不行，还是没有第一天数据。
还是没有第一天数据指的是？
load_bar读取的数据只用来计算指标，不会用来交易的。剩下的数据才会用来交易。
https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html
是指回测时没有第一天的交易（符合交易产生条件），如果调整回测范围把日期往前挪一天就有交易了。我没有RQdata，是用的Udata把分钟线数据都下载下来了，self.load_bar(1, Interval.MINUTE, None, True)这里把用database设为了True，理论上回测的第一天就应该有交易了。请问可能是什么问题呢？
xiaohe wrote:
还是没有第一天数据指的是？
load_bar读取的数据只用来计算指标，不会用来交易的。剩下的数据才会用来交易。
https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html
回测的过程是这样的：先从你的数据库中读取你起止日期之间的数据，然后根据load_bar第一个参数，把第一个参数天数的数据用来初始化。然后会用剩下的数据进行计算。注意这时并不意味着初始化完成，初始化需要100根数据，load_bar数据不足100根，会用之后的数据继续初始化。用来初始化的数据不回进行下单操作。只有初始化完成后才能下单。
实盘中：会从数据源或者数据库中，根据load_bar第一个参数，从当前日期往前下载第一个参数天数的数据，并用来初始化。usedatabase参数是在这里用的，用来选择是否先从数据库中下载数据。同样如果load_bar数据不足100根，那就会等待，直到实盘中产生的数据和load_bar数据的总会达到100了，才会开始下单操作。
你如果非要从某一天开始的话，把开始回测的日期往前挪N个交易日，然后self.load_bar(N)就可以了。
谢谢，这下明白了！
最后一个交易日也没有交易出现，也要把回测期间往后推一天才行，这又是什么原因呢？
郭易燔 wrote:
回测的过程是这样的：先从你的数据库中读取你起止日期之间的数据，然后根据load_bar第一个参数，把第一个参数天数的数据用来初始化。然后会用剩下的数据进行计算。注意这时并不意味着初始化完成，初始化需要100根数据，load_bar数据不足100根，会用之后的数据继续初始化。用来初始化的数据不回进行下单操作。只有初始化完成后才能下单。
实盘中：会从数据源或者数据库中，根据load_bar第一个参数，从当前日期往前下载第一个参数天数的数据，并用来初始化。usedatabase参数是在这里用的，用来选择是否先从数据库中下载数据。同样如果load_bar数据不足100根，那就会等待，直到实盘中产生的数据和load_bar数据的总会达到100了，才会开始下单操作。
你如果非要从某一天开始的话，把开始回测的日期往前挪N个交易日，然后self.load_bar(N)就可以了。
那可以贴一下截图看看
这里python使用datetime来处理时间数据的，结束日期2021/2/20会在python中补全成2021.2.20 00:00:00，下载数据截止到结束日期，所以回测使用的数据只到前一天。
谢谢，明白了
郭易燔 wrote:
这里python使用datetime来处理时间数据的，结束日期2021/2/20会在python中补全成2021.2.20 00:00:00，下载数据截止到结束日期，所以回测使用的数据只到前一天。
