我有一个策略，它不会给出每天需要买多少手期货，它只会给出每天需要把30%的钱分配到品种A，把40%的钱分配到品种B， 把30%的钱分配给品种C。

因此，为了计算下单时的volume，我必须首先获得当前时刻我有多少资金。然而，资金的初始值capital是传给BackTestingEngine而不是StrategyEngine的。
所以：

1. 我要如何在我的策略类中获取BackTestingEngine的信息呢？（StrategyTemplate的构造函数中，只传入了StrategyEngine作为自变量）
2. 如果我下单开仓N手期货A，可是下单所用的保证金已经超过了我的总资金，这种情况下又会发生什么呢？

1. 参考https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/backtesting_demo.ipynb 在add_strategy时可以在的第二个参数中以字典的形式添加策略中的参数。在策略中先添加参数，然后再通过add_strategy修改即可。
2. 在回测中不考虑资金不足的情况，可能会存在负资金，需要自行添加限制判断。在实盘中资金不足会拒单。
3. 不建议通过策略分配资金，存在爆仓风险。资金的管理还是手动安全。