写策略一般都是用if语句，满足条件就开仓。比如说
if bar.close_price > bar.low_price:
self.buy(...)
但是这样的话如果一直满足条件那岂不是会一直买入，最后买入无限多仓位。
会出现这种情况吗?如果会，怎么把第一次开仓之后的买入信号过滤掉不考虑？
写策略一般都是用if语句，满足条件就开仓。比如说
if bar.close_price > bar.low_price:
self.buy(...)
但是这样的话如果一直满足条件那岂不是会一直买入，最后买入无限多仓位。
会出现这种情况吗?如果会，怎么把第一次开仓之后的买入信号过滤掉不考虑？
可以参考示例策略使用self.pos对该策略的仓位进行管理
