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写策略一般都是用if语句,满足条件就开仓。比如说
if bar.close_price > bar.low_price:
self.buy(...)
但是这样的话如果一直满足条件那岂不是会一直买入,最后买入无限多仓位。
会出现这种情况吗?如果会,怎么把第一次开仓之后的买入信号过滤掉不考虑?

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可以参考示例策略使用self.pos对该策略的仓位进行管理

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