课程在策略里告诉我们用BarGenerator把tick合成各分钟K线,我没有tick.只有15min数据。 自己试了一下15Min数据图形回测 ,选用的是1minK线周期,这样对结果有影响吗?
课程在策略里告诉我们用BarGenerator把tick合成各分钟K线,我没有tick.只有15min数据。 自己试了一下15Min数据图形回测 ,选用的是1minK线周期,这样对结果有影响吗?
心中的一撇蓝 wrote:
课程在策略里告诉我们用BarGenerator把tick合成各分钟K线,我没有tick.只有15min数据。 自己试了一下15Min数据图形回测 ,选用的是1minK线周期,这样对结果有影响吗?
如果只是粗略的回测,通过把15M分钟线导入1M分钟线的数据表,然后选择1M进行回测,出来的结果应该不会有太大偏差。
但是要注意切换到仿真和实盘交易时,on_bar收到的都是1M的回调,而非15M的