我用的是5分钟的k线进行回测发现的一些问题

大概描述下： 比如我现在已经有多单一手，当时间在9：10 的时候满足我平仓的条件，触发平仓，但是没有成交。然后在9：15 又触发我另外一个平仓条件，但是也是没有立刻成交。 在9：20 分的时候，我在on_trade 函数下看到打印的两个成交记录。此时self.pos 变成了-1。 这个是不是有问题啊？

第一，我没有下空单， 第二 即使我平仓了两次，但是第二次平仓应该是在我第一次平仓后看下当前的仓位，没有仓位，硬生生的减了1.

求高人指点下

在回测时使用self.pos来管理仓位的，采用净仓位模式来近似。在实盘则采用的是交易所的规则。所以在两次平仓后仓位就为-1了。在策略中每次收到5分钟k线回报时，首先应该先cancel_all()，把所有未成交的订单全部撤掉，然后再进行下一轮的操作，这样就不会在9:20时成交9:10的订单了。

郭易燔 wrote:

在回测时使用self.pos来管理仓位的，采用净仓位模式来近似。在实盘则采用的是交易所的规则。所以在两次平仓后仓位就为-1了。在策略中每次收到5分钟k线回报时，首先应该先cancel_all()，把所有未成交的订单全部撤掉，然后再进行下一轮的操作，这样就不会在9:20时成交9:10的订单了。

也就是说，实盘不会有问题。会报一个仓位不足，回测的时候，当根k线没有成交，就取消order。 但是有新问题？比如我下单之后，就是允许等上15分钟，如果15分钟内没成交的话，就会有别的平仓指令并存的情况。

下单后会返回orderid，可以用这个订单号来指定订单进行撤单。可以考虑写个计数器，以五分钟k线等15分钟的话就是计算3次的时候撤指定的单。

好的