VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

不知道有没有大神成功使用THOST_FTDC_OPT_FiveLevelPrice发过中金所的市价单,想请教下字段应该怎么设置。

根据快期的网站应该是支持的,但我在simnow上测试总是说字段错误

description

有哪位大神成功过么?

附:个人觉得需要市价单的原因
因为中金所独一无二的2B撮合方式,如果想用深入对面的限价单模拟市价单(比如用Ask+50模拟市价买,Bid-50模拟市价卖),其最终成交价还与上次成交价有关。又因为CTP是500ms切边推送行情,500ms内发生了啥根本就没法知道,从而我们完全无法知道这个“上次成交价”是什么鬼。这使得最终成交价不是很可控,对于某些单笔盈利预期十个点以下的策略就很不友好了。如果减小buffer50,比方说用(比如用Ask+ 1,2 tick模拟市价买,Bid-1,2 tick模拟市价卖)那么又要承担价格快速变化时候可能不能及时成交的风险。

不知道各位都是怎么克服这个问题的。

Super Moderator
avatar
加入于:
帖子: 556
声望: 43

如果需要使用市价单,可以在底层自行更改发单函数,并可能需要对回调函数进行修改。

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】