不知道有没有大神成功使用THOST_FTDC_OPT_FiveLevelPrice发过中金所的市价单,想请教下字段应该怎么设置。
根据快期的网站应该是支持的,但我在simnow上测试总是说字段错误
有哪位大神成功过么?
附:个人觉得需要市价单的原因
因为中金所独一无二的2B撮合方式,如果想用深入对面的限价单模拟市价单(比如用Ask+50模拟市价买,Bid-50模拟市价卖),其最终成交价还与上次成交价有关。又因为CTP是500ms切边推送行情,500ms内发生了啥根本就没法知道,从而我们完全无法知道这个“上次成交价”是什么鬼。这使得最终成交价不是很可控,对于某些单笔盈利预期十个点以下的策略就很不友好了。如果减小buffer50,比方说用(比如用Ask+ 1,2 tick模拟市价买,Bid-1,2 tick模拟市价卖)那么又要承担价格快速变化时候可能不能及时成交的风险。
不知道各位都是怎么克服这个问题的。