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%%

from vnpy_ctastrategy.backtesting import BacktestingEngine, OptimizationSetting
from vnpy_ctastrategy.strategies.Double_Ma_pro import (
DoubleMa,
)
from datetime import datetime

%%

engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
vt_symbol="RB9999.SHFE",
interval="1m",
start=datetime(2008, 1, 1),
end=datetime(2020, 12, 31),
rate=0.3/10000,
slippage=1,
size=10,
pricetick=1,
capital=10000,
)
engine.add_strategy(DoubleMa, {})

%%

engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()

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请问你是用jupyter回测的吗?

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