RT，8个品种的tick策略一起跑的时候发现同样的代码和数据情况下和回测中的结果有点不一致，
策略计算量有点大，猜想会不会是进程阻塞了，
想问下有没有这种可能，如果是的话，一般是怎么解决的呢

多个品种一起跑，是单进程还是多进程

king_man001 wrote:

多个品种一起跑，是单进程还是多进程
单进程的

vnpy只提供分钟线回测，没有提供tick回测，你是怎样加载tick数据，并进行tick回测的

检查下你的TICK逻辑耗时是多少，事件驱动引擎是单线程的，如果某个处理函数耗时过长可能出现堵塞

king_man001 wrote:

vnpy只提供分钟线回测，没有提供tick回测，你是怎样加载tick数据，并进行tick回测的
用jupyter回测的，公众号里有，你可以去看看

用Python的交易员 wrote:

检查下你的TICK逻辑耗时是多少，事件驱动引擎是单线程的，如果某个处理函数耗时过长可能出现堵塞
tick内耗时大概平均30ms左右，这种水平是不是开多就要阻塞了

恩，每秒2个TICK，8个合约是16个，乘以30的话差不多500ms，考虑到系统其他部分的耗时确实要堵塞了

楼主8个合约很正常呀，难道vnpy做不了tick？解决办法是什么？

king_man001 wrote:

楼主8个合约很正常呀，难道vnpy做不了tick？解决办法是什么？
主要是tick内耗时太久了，我的策略计算量比较大

30ms不算久吧，你有没有联系方式，我加一下你Q