1. add_option的同时创建chain并把option也添加到chain上，但是只有的一个操作 有疑惑，如下图
   
   这对应的function call是 set_chain_underlying 那么带来一个问题 m2005 call put构建的chaindata对应的underlying可以是2007,2009的m族期货合约；

2. 一个portfolio里可以有不同的chain，那最后算pos_greeks的时候把所有的underlying 和chain的options的delta做累加，如果有多于1个的chainsymbol存在 这种累加似乎没有意义
   只有同族的计算组合greeks才有价值；
   举例子： portfilio.addoption('m2005-c-2800') portfolio.add_options('m2005-p-2900') portfolio.set_chain_underlying('m2005','m2005') 这时候计算pos的greeks才有意义

问题3：关于underlying的delta为何是
self.theo_delta = self.size * self.mid_price / 100

期货的delta不是恒等于1吗？

1. 根据需求来选，并不是所有期权都应该用同月份期货定价，流动性考虑不同产品是不一样的
2. 这块比较复杂，涉及到希腊值风险和升贴水风险两个维度的组合处理
3. 标的物的理论Delta本来就是1啊。。。

用Python的交易员 wrote:

1. 根据需求来选，并不是所有期权都应该用同月份期货定价，流动性考虑不同产品是不一样的
2. 这块比较复杂，涉及到希腊值风险和升贴水风险两个维度的组合处理
3. 标的物的理论Delta本来就是1啊。。。

但新老版本都是用这个算 我实在不理解 为何价格可以计算出delta

self.theo_delta = self.size * self.mid_price / 100
图中是underlying计算theory delta的地方 计算是恒等于1 为何不放构造函数里 ？

192的版本：
self.theoDelta = self.size * self.midPrice / 100

线性资产的理论Delta值，恒定为1。

这里的theo_delta其实是现金Delta的意思，要乘以个最新价。

我们改下命名吧，确实容易让人纠结。