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By Traders, For Traders.
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  1. add_option的同时创建chain并把option也添加到chain上,但是只有的一个操作 有疑惑,如下图
    description
    这对应的function call是 set_chain_underlying 那么带来一个问题 m2005 call put构建的chaindata对应的underlying可以是2007,2009的m族期货合约;

  2. 一个portfolio里可以有不同的chain,那最后算pos_greeks的时候把所有的underlying 和chain的options的delta做累加,如果有多于1个的chainsymbol存在 这种累加似乎没有意义
    只有同族的计算组合greeks才有价值;
    举例子: portfilio.addoption('m2005-c-2800') portfolio.add_options('m2005-p-2900') portfolio.set_chain_underlying('m2005','m2005') 这时候计算pos的greeks才有意义

问题3:关于underlying的delta为何是
self.theo_delta = self.size * self.mid_price / 100

期货的delta不是恒等于1吗?

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  1. 根据需求来选,并不是所有期权都应该用同月份期货定价,流动性考虑不同产品是不一样的
  2. 这块比较复杂,涉及到希腊值风险和升贴水风险两个维度的组合处理
  3. 标的物的理论Delta本来就是1啊。。。
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用Python的交易员 wrote:

  1. 根据需求来选,并不是所有期权都应该用同月份期货定价,流动性考虑不同产品是不一样的
  2. 这块比较复杂,涉及到希腊值风险和升贴水风险两个维度的组合处理
  3. 标的物的理论Delta本来就是1啊。。。

但新老版本都是用这个算 我实在不理解 为何价格可以计算出delta

self.theo_delta = self.size * self.mid_price / 100
图中是underlying计算theory delta的地方 计算是恒等于1 为何不放构造函数里 ?
description

192的版本:
self.theoDelta = self.size * self.midPrice / 100

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线性资产的理论Delta值,恒定为1。

这里的theo_delta其实是现金Delta的意思,要乘以个最新价。

我们改下命名吧,确实容易让人纠结。

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