最近在研究期货交易,不过因为期货的存续性问题数据处理呢有点麻烦,想着自己造轮子不如借用轮子(如果已经有轮子了),主要的几个需求是:
- 判断某天是否是交易日,这里我也有一个疑问,比如会不会某一天上海期货交易所在交易,而大连期货交易所关闭
- 获取某个交易日有哪些合约在交易,以及某个合约的存续时间
- 某个合约,比如au的交易时段,这里特别麻烦的呢,就是有的合约有夜盘交易,有的没有,而根据之前的了解,夜盘才是一天交易的开始,volume数据是从夜盘开始的
- 针对交易时段的处理,特别是划分交易日,交易时间段
- 交易时段缺失处理,比如最近夜盘关闭,处理方式方法
感觉主要是一些比较杂乱的需求,如果有第三方库或者数据表格已经处理好了就不用自己动手了,如果没有呢我来造个轮子