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By Traders, For Traders.
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1 策略A是运行在5MIN级别,使用5MIN BAR完成后在下一根BAR发单,但策略A依赖的进出场信号是根据tick数据计算得出的,vnpy框架可以实现这种实盘吗
2 TICK级别的回测是否要使用RQDATA数据源? 实盘的话就是直接接收交易所的TICK了对吗,然后可以同时把接收到的TICK保存在数据库中?
3 我的策略并非趋势跟踪或者突破模型,那么我这个策略属于哪一种? 可以用CTA模板开发吗 看了下介绍vnpy只有CTA,价差等等,后面那些感觉更不是了

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  1. 可以
  2. 对的,RQDATA的Tick版本是10000/年。或者你可以自己用DataRecorder录制
  3. 趋势跟踪和突破只是最常见的CTA策略,并不是所有的
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谢谢

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