1 策略A是运行在5MIN级别，使用5MIN BAR完成后在下一根BAR发单，但策略A依赖的进出场信号是根据tick数据计算得出的，vnpy框架可以实现这种实盘吗
2 TICK级别的回测是否要使用RQDATA数据源？ 实盘的话就是直接接收交易所的TICK了对吗，然后可以同时把接收到的TICK保存在数据库中？
3 我的策略并非趋势跟踪或者突破模型，那么我这个策略属于哪一种？ 可以用CTA模板开发吗 看了下介绍vnpy只有CTA,价差等等，后面那些感觉更不是了
1 策略A是运行在5MIN级别，使用5MIN BAR完成后在下一根BAR发单，但策略A依赖的进出场信号是根据tick数据计算得出的，vnpy框架可以实现这种实盘吗
2 TICK级别的回测是否要使用RQDATA数据源？ 实盘的话就是直接接收交易所的TICK了对吗，然后可以同时把接收到的TICK保存在数据库中？
3 我的策略并非趋势跟踪或者突破模型，那么我这个策略属于哪一种？ 可以用CTA模板开发吗 看了下介绍vnpy只有CTA,价差等等，后面那些感觉更不是了
谢谢
