VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台 | vn.py | vnpy
  1. 论坛
  2. 策略应用
  3. CTA策略
  4. 同品种同周期同策略，vnpy和文华的回测结果不一致
同品种同周期同策略，vnpy和文华的回测结果不一致

online66

Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 0
#1

同品种同周期同策略，vnpy和文华的回测结果不一致， 大家有类似的疑惑吗

用Python的交易员

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4452
声望: 343
#2
  1. 技术指标细节算法不同，vn.py使用的欧美通用技术指标库talib
  2. 回测中的成交记录逻辑不同，vn.py采用的是T+1时刻K线撮合规则
  3. 回测结果的统计指标算法不同

综上，有偏差很正常，如果有不清楚不确定的地方，vn.py自己看源代码就行，文华的话你可以选择相信或者不信。

李春宝

Member
avatar
加入于:
帖子: 107
声望: 7
#3

用Python的交易员 wrote:

  1. 技术指标细节算法不同，vn.py使用的欧美通用技术指标库talib
  2. 回测中的成交记录逻辑不同，vn.py采用的是T+1时刻K线撮合规则
  3. 回测结果的统计指标算法不同

综上，有偏差很正常，如果有不清楚不确定的地方，vn.py自己看源代码就行，文华的话你可以选择相信或者不信。
vnpy的撮合逻辑信还是不信？哈哈

我是浩瀚宇宙中的一粒小小尘埃