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同品种同周期同策略，vnpy和文华的回测结果不一致

online66

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#1

同品种同周期同策略，vnpy和文华的回测结果不一致， 大家有类似的疑惑吗

用Python的交易员

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#2
  1. 技术指标细节算法不同，vn.py使用的欧美通用技术指标库talib
  2. 回测中的成交记录逻辑不同，vn.py采用的是T+1时刻K线撮合规则
  3. 回测结果的统计指标算法不同

综上，有偏差很正常，如果有不清楚不确定的地方，vn.py自己看源代码就行，文华的话你可以选择相信或者不信。

李春宝

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#3

用Python的交易员 wrote:

  1. 技术指标细节算法不同，vn.py使用的欧美通用技术指标库talib
  2. 回测中的成交记录逻辑不同，vn.py采用的是T+1时刻K线撮合规则
  3. 回测结果的统计指标算法不同

综上，有偏差很正常，如果有不清楚不确定的地方，vn.py自己看源代码就行，文华的话你可以选择相信或者不信。
vnpy的撮合逻辑信还是不信？哈哈

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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