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同品种同周期同策略,vnpy和文华的回测结果不一致, 大家有类似的疑惑吗

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  1. 技术指标细节算法不同,vn.py使用的欧美通用技术指标库talib
  2. 回测中的成交记录逻辑不同,vn.py采用的是T+1时刻K线撮合规则
  3. 回测结果的统计指标算法不同

综上,有偏差很正常,如果有不清楚不确定的地方,vn.py自己看源代码就行,文华的话你可以选择相信或者不信。

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用Python的交易员 wrote:

  1. 技术指标细节算法不同,vn.py使用的欧美通用技术指标库talib
  2. 回测中的成交记录逻辑不同,vn.py采用的是T+1时刻K线撮合规则
  3. 回测结果的统计指标算法不同

综上,有偏差很正常,如果有不清楚不确定的地方,vn.py自己看源代码就行,文华的话你可以选择相信或者不信。
vnpy的撮合逻辑信还是不信?哈哈

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