举个例子，比如IO股指期权，升贴水那个字段显示的值是0.2，那么：
1, 这是不是说，如果用当前的平值期权，来合成标的物的多头头寸的话， 其合成成本 要比直接开仓标的物的仓位的成本要贵了0.2个指数点位？
2, 如果是这样的话，那是否意味着，如果反过来，用当前的平值期权，来合成标的物的空头头寸的话， 其合成的空头，成本上是不是就有了0.2个指数点的优势呢？（相对于直接开空建仓标的物合约）
举个例子，比如IO股指期权，升贴水那个字段显示的值是0.2，那么：
1, 这是不是说，如果用当前的平值期权，来合成标的物的多头头寸的话， 其合成成本 要比直接开仓标的物的仓位的成本要贵了0.2个指数点位？
2, 如果是这样的话，那是否意味着，如果反过来，用当前的平值期权，来合成标的物的空头头寸的话， 其合成的空头，成本上是不是就有了0.2个指数点的优势呢？（相对于直接开空建仓标的物合约）
对的，一方面可以用来做套利机会的监控，但更重要的是保证本地定价计算用的波动率曲面是CALL-PUT对称的
不明觉厉~~ 呵呵, 看来还是要一步一步来弄懂才行
