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By Traders, For Traders.
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举个例子,比如IO股指期权,升贴水那个字段显示的值是0.2,那么:
1, 这是不是说,如果用当前的平值期权,来合成标的物的多头头寸的话, 其合成成本 要比直接开仓标的物的仓位的成本要贵了0.2个指数点位?
2, 如果是这样的话,那是否意味着,如果反过来,用当前的平值期权,来合成标的物的空头头寸的话, 其合成的空头,成本上是不是就有了0.2个指数点的优势呢?(相对于直接开空建仓标的物合约)

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对的,一方面可以用来做套利机会的监控,但更重要的是保证本地定价计算用的波动率曲面是CALL-PUT对称的

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不明觉厉~~ 呵呵, 看来还是要一步一步来弄懂才行

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