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By Traders, For Traders.
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请教"下同一个品种运行多个策略的情况"下的几个问题:

1.同一个品种,比如铁矿,我同时跑3个不同周期的策略的话,读取的数据和网络引用是一份还是3份?

  1. 同一个品种,比如铁矿,我同时跑3个相同周期的策略的话,读取的数据和网络引用是一份还是3份?
    3.运行多个策略对电脑及网络的运行影响大不大?会不会策略数到达一定程度就无法运行?
  2. 有没有必要手动修改jason把多个策略的持仓合而为一,从而减少策略的运行数量?

谢谢,还望指教.

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  1. 底层对CTP的网络连接只有一条,CTP推送过来的TICK数据也只有一份,每个策略实例,都会收到该Tick推送,然后自己维护自己的K线时间序列
  2. 一般建议单进程运行的策略不要超过50个,更多就开多进程
  3. 不用,没意义
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用Python的交易员 wrote:

  1. 底层对CTP的网络连接只有一条,CTP推送过来的TICK数据也只有一份,每个策略实例,都会收到该Tick推送,然后自己维护自己的K线时间序列
  2. 一般建议单进程运行的策略不要超过50个,更多就开多进程
  3. 不用,没意义

感谢您的回复,但是有点不懂:
1.为什么单进程运行不要超过50个策略呢?是和并发有关吗?
2.既然如此,为何不用修改json文件来合拼策略呢?

  1. 多开进程的话,同一个账户也可以多开进程的吗?一个电脑最多可以开多少个进程呢?
    谢谢
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  1. Python中存在GIL全局锁,单进程只能利用CPU单核算力,单核计算性能存在上限,50个是我们经验上不会出现太明显的交易延时的数量
  2. CTA策略模块每个策略只能交易单一合约
  3. 可以多开无限个,只要你内存够,对于量化交易建议不要超过CPU核心数量
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基本理解了,谢谢

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