VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
加入于:
帖子: 68
声望: 1

请教"下同一个品种运行多个策略的情况"下的几个问题:

1.同一个品种,比如铁矿,我同时跑3个不同周期的策略的话,读取的数据和网络引用是一份还是3份?

  1. 同一个品种,比如铁矿,我同时跑3个相同周期的策略的话,读取的数据和网络引用是一份还是3份?
    3.运行多个策略对电脑及网络的运行影响大不大?会不会策略数到达一定程度就无法运行?
  2. 有没有必要手动修改jason把多个策略的持仓合而为一,从而减少策略的运行数量?

谢谢,还望指教.

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320
  1. 底层对CTP的网络连接只有一条,CTP推送过来的TICK数据也只有一份,每个策略实例,都会收到该Tick推送,然后自己维护自己的K线时间序列
  2. 一般建议单进程运行的策略不要超过50个,更多就开多进程
  3. 不用,没意义
Member
加入于:
帖子: 68
声望: 1

用Python的交易员 wrote:

  1. 底层对CTP的网络连接只有一条,CTP推送过来的TICK数据也只有一份,每个策略实例,都会收到该Tick推送,然后自己维护自己的K线时间序列
  2. 一般建议单进程运行的策略不要超过50个,更多就开多进程
  3. 不用,没意义

感谢您的回复,但是有点不懂:
1.为什么单进程运行不要超过50个策略呢?是和并发有关吗?
2.既然如此,为何不用修改json文件来合拼策略呢?

  1. 多开进程的话,同一个账户也可以多开进程的吗?一个电脑最多可以开多少个进程呢?
    谢谢
Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320
  1. Python中存在GIL全局锁,单进程只能利用CPU单核算力,单核计算性能存在上限,50个是我们经验上不会出现太明显的交易延时的数量
  2. CTA策略模块每个策略只能交易单一合约
  3. 可以多开无限个,只要你内存够,对于量化交易建议不要超过CPU核心数量
Member
加入于:
帖子: 68
声望: 1

基本理解了,谢谢

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】