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By Traders, For Traders.
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我用的同样的策略,同样的标的,同样的时间,但是在jupyter上和vnstation里回测的结果不一样,而且差别很大:
在vnstation里面:
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而在jupyter里面:

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请问这是怎么回事?

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成交数量差了大概4倍,请检查下运行的策略代码版本是否一致吧,比如在策略on_start里加个print输出,然后进行排查

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