像时变协整套利等策略,需要动态变化price_multiplier, trading_multiplier等参数,但是这些参数都在StDataEngine里add_strategy时根据json读取的,那应该如何在strategy端调整?以及怎么进行持久化保存参数?
像时变协整套利等策略,需要动态变化price_multiplier, trading_multiplier等参数,但是这些参数都在StDataEngine里add_strategy时根据json读取的,那应该如何在strategy端调整?以及怎么进行持久化保存参数?
用Python的交易员 wrote:
- 协整类策略的比例变化,频率也不会高到需要盘中实时调整,一天一次的调整频率足够了,所以直接在界面或者配置文件里修改即可
- 统计套利类策略可能需要更多的模型运算,不是价差这种简单的交易模式,后续我们会推出一个新的多合约交易模块来支持
你指的是portfoliostrategy这个模块吧?这个模块没有追单功能,需要自己添加