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By Traders, For Traders.
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请问可以自定优化目标吗?当前可以作为优化目标的有总收益率,夏普比率,收益回撤比,日均盈亏。那么有没有办法增加自定义的优化目标?非常感谢!

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可以自己添加,优化功能本身调用的是vnpy.app.cta_strategy.backtesting模块中BacktestingEngine.run_optimization函数。

函数调用后返回的结果是一个包含诸多统计字段的字典,再由vnpy.app.cta_backtester.engine中的组件进行图形界面渲染输出。

因此该字典中的所有字段都理论上可以作为优化目标,也可以根据自己的需求在BacktestingEngine.calculate_statistics函数中添加更多的统计字段。

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用Python的交易员 wrote:

可以自己添加,优化功能本身调用的是vnpy.app.cta_strategy.backtesting模块中BacktestingEngine.run_optimization函数。

函数调用后返回的结果是一个包含诸多统计字段的字典,再由vnpy.app.cta_backtester.engine中的组件进行图形界面渲染输出。

因此该字典中的所有字段都理论上可以作为优化目标,也可以根据自己的需求在BacktestingEngine.calculate_statistics函数中添加更多的统计字段。

啊太感谢了!老大新春快乐!春节还回复答疑大赞!

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