如:两种资产标的做个组合,根据策略会有轮动, 这种情况怎么在vnpy上进行策略的回测?
目前已有的模块均无法支持多标的回测功能,2020年我们会新增一个类似RQAlpha/Zipline的多标的回测功能,用这个可以做轮动回测
十分期待!
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