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  4. 如何对资产组合进行回测？
如何对资产组合进行回测？

str_pythin

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#1

如：两种资产标的做个组合，根据策略会有轮动，
这种情况怎么在vnpy上进行策略的回测？

用Python的交易员

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#2

目前已有的模块均无法支持多标的回测功能，2020年我们会新增一个类似RQAlpha/Zipline的多标的回测功能，用这个可以做轮动回测

shouhengzhang

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#3

十分期待！

jerrywu

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#4

用Python的交易员 wrote:

目前已有的模块均无法支持多标的回测功能，2020年我们会新增一个类似RQAlpha/Zipline的多标的回测功能，用这个可以做轮动回测

25年了，有了吗？

MTF

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#5

PortfolioStrategy模块就是

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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