vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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50多节进阶课程听完了,感觉学到了很多。
当前的CTA模块是只能回测和运行一个品种,有没有什么简单的修改办法可以同时回测多个品种?这样就可以比较方便容易的应用在股票上边,也能应用在多个品种组成的porfolio CTA策略。我觉得优化功能真的大赞,真的不想自己把策略写成matlab再用matlab的图形遗传算法优化参数。希望能得到解答,谢谢老大!

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更新:自己找到了,github中有样例:vnpy/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb,现在不知道能否继续使用优化

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