vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 4
声望: 0

1.一对价差中的不同品种可能size和pricetick是不一样的,但是回测时的参数却是一个数值,应该怎么解决?

Member
avatar
加入于:
帖子: 1
声望: 0

size是指合约中的那个数据

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 2577
声望: 109

合约乘数,应该是你构建的那个价差(考虑每条腿组合后的数量)的乘数,需要自己计算下。

最小价格变动,同样是基于你自己构建的价差来判断。

Member
avatar
加入于:
帖子: 4
声望: 0

也就是说回测的时间,手数比例是不参与计算的。

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 2577
声望: 109

是的,回测时直接基于价差的价格数据,以及回测参数中设置的乘数、最小价格变动来计算回测成交盈亏

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3