1.一对价差中的不同品种可能size和pricetick是不一样的,但是回测时的参数却是一个数值,应该怎么解决?
1.一对价差中的不同品种可能size和pricetick是不一样的,但是回测时的参数却是一个数值,应该怎么解决?
size是指合约中的那个数据
合约乘数,应该是你构建的那个价差(考虑每条腿组合后的数量)的乘数,需要自己计算下。
最小价格变动,同样是基于你自己构建的价差来判断。
也就是说回测的时间,手数比例是不参与计算的。
是的,回测时直接基于价差的价格数据,以及回测参数中设置的乘数、最小价格变动来计算回测成交盈亏