VN.PY
首页
关于我们
产品Demo
社区论坛
使用文档
Github
Gitee
首页
关于我们
产品Demo
社区论坛
使用文档
Github
Gitee
VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Toggle navigation
首页
论坛
用户列表
搜索
微信登录
密码登录
忘记密码
论坛
策略应用
CTA策略
请问电脑本地时间不准,过滤集合竞价该怎么写比较稳妥呢
页面:
1
请问电脑本地时间不准,过滤集合竞价该怎么写比较稳妥呢
ld3762
Member
加入于:
2019年4月18日
帖子: 63
声望: 1
2019年12月16日 03:26:25 UTC
#1
有不用本地时间过滤集合竞价的方法吗。
用Python的交易员
Administrator
加入于:
2018年12月10日
帖子: 4555
声望: 325
2019年12月17日 02:55:34 UTC
#2
TickData有自带datetime时间戳呀
页面:
1
×
您确定?
您确定执行该操作?该操作不可撤销.
© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号
沪公网安备 31011502017034号
【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】