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By Traders, For Traders.
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价差套利回测引擎中成交金额的计算是用 trade.volume size trade.price,这里的price实际上是价差吧,而实际上成交金额应该用主动腿和被动腿成交金额的总和来计算?

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确实这是之前设计中的一个不足之处,请开个issue吧,我们后续来处理

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用Python的交易员 wrote:

确实这是之前设计中的一个不足之处,请开个issue吧,我们后续来处理

2.1.0里,bar模式回测时有设置了trade.value,但是tick模式好像还是原来的版本?

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是的,价差TICK回测,依赖本地录制的价差tick行情数据,是只有当时的价差价格,我们后续看看怎么进一步扩展

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