请问一下,以螺纹钢为例,如果策略中这样写:self.buy(bar.close_price+5, 1),请问
- 回测中的成交价是使用的close_price,还是close_price+5?
- 实盘中,如果策略中这样写,实际成交价会以close_price+5成交,还是市价单成交(close_price,或者close_price+1,close_price+2),如果以市价单成交,那实盘中实际成交价格与close_price一般相差几个点?谢谢。
因为我回测中发现,设定滑点为1,策略是盈利 的,如果将滑点设为4,策略变成亏钱的了。所以这个对策略的影响 还是挺大的。