请问一下，以螺纹钢为例，如果策略中这样写：self.buy(bar.close_price+5, 1)，请问

1. 回测中的成交价是使用的close_price，还是close_price+5？
2. 实盘中，如果策略中这样写，实际成交价会以close_price+5成交，还是市价单成交（close_price，或者close_price+1，close_price+2），如果以市价单成交，那实盘中实际成交价格与close_price一般相差几个点？谢谢。

因为我回测中发现，设定滑点为1，策略是盈利 的，如果将滑点设为4，策略变成亏钱的了。所以这个对策略的影响 还是挺大的。

1. 约等于前者，这个在vnpy-community公众号的进阶教程中有详细讲解
2. 市价成交

滑点是在计算交易盈亏时候额外加上的成本，并不会影响回测中的成交价格。

我实盘测试了一下，使用bar.close_price+5，

成交价有的是bar.close_price+3，有的是bar.close_price+6，滑点太严重了，回测盈利的策略这样搞也会亏损了。

另外请问
if bar.close_price>x:
self.buy(bar.close_price+5, 1)

上一根k线的收盘价满足条件，是在上一根bar结束就触发self.buy?还是要等这根k线走完？

因为我想将策略改成tick级别来规避滑点，如果上一根bar结束就触发self.buy，那改成tick级别也没用了。

请教陈总不知有没有好的方法解决滑点的问题，谢谢！

你收到bar推送的时候，就是这跟bar刚走完，同样策略也就是此时发出委托。

改成TICK需要能理解细粒度的委托状态机管理，需要挺多时间折腾的...

我的代码是这样的（品种 为螺纹钢）：
if 条件4:
self.cover(bar.close_price, 1)
self.buy(bar.close_price, 1)
self.f1.write("平空仓，反手，时间是{}，价格是{}".format(bar.datetime, bar.close_price)+"\n")

我查看自己的self.f1文件的记录：
平空仓，反手, 时间是2019-11-04 10:30:00,价格是3380.0
再看期货账户的实际成交记录：
2019-11-04 10:31:00 3383.00元。

请问是不是这样的：
当10:30:00这根1分钟的bar（时间戳为：10:30:00-10:31:00）走完，程序在10:31:00 下单，
这样看来，程序的下单时间和close_bar的结束时间 基本上0.01秒都不差啊，可是为什么也有3383-3380＝3这么大的滑点？

那些与close_bar的结束时间差了 零点零几秒再成交的有几个滑点还好说，这个基本没什么差异呀。