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用RQData的RB888的数据跑回测发现有负数的成交价,是因为平滑处理造成的吗,会不会对策略结果造成影响呢?

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应该是平滑处理造成的,试试新的889连续合约吧,米筐采用了另一种平滑算法

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用Python的交易员 wrote:

应该是平滑处理造成的,试试新的889连续合约吧,米筐采用了另一种平滑算法

吓我一跑,那所有基于RB888回测漂亮的资金曲线,岂不都是骗人的;)

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那不至于,大部分技术指标和回测逻辑对负数应该是没什么区别的

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所有的合约都换成889吗?还是只有螺纹钢换成889呢?

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想避免前复权带来的负值,可以使用889

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