用RQData的RB888的数据跑回测发现有负数的成交价,是因为平滑处理造成的吗,会不会对策略结果造成影响呢?
应该是平滑处理造成的,试试新的889连续合约吧,米筐采用了另一种平滑算法
用Python的交易员 wrote:
吓我一跑,那所有基于RB888回测漂亮的资金曲线,岂不都是骗人的;)
那不至于,大部分技术指标和回测逻辑对负数应该是没什么区别的
所有的合约都换成889吗?还是只有螺纹钢换成889呢?
想避免前复权带来的负值,可以使用889
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