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如果我想做双均线策略参数的优化,其中有一条慢线和快线,优化参数的时候,我不想把慢线周期小于快线周期的参数都跑一遍,这个时候该怎么办?

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可以在策略里,将慢速均线的周期基于快速均线计算:

slow_window = fast_window + n

这样就能保证了

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randomzhang wrote:

如果我想做双均线策略参数的优化,其中有一条慢线和快线,优化参数的时候,我不想把慢线周期小于快线周期的参数都跑一遍,这个时候该怎么办?

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