vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
加入于:
帖子: 10
声望: 0

看FAQ时看到:停止单到触发价时会以市价发单以实现最大的可能成交
问题一:
停止单有提供非市价发单的接口吗? 还是要自己实现

问题二:
比如从rqdata 使用1m 的数据回测
回测时使用停止单,这是不是和实盘情况有较大的差别,
回测时会以开盘成交对吧,实盘时会在k线内触发

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4191
声望: 236
  1. 请自己实现
  2. 回测也是同样根据撮合规则模拟实盘的K线内成交行为
Member
加入于:
帖子: 10
声望: 0

好的,谢谢群主大哥解答

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3