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By Traders, For Traders.
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vnpy tick级别回测的订单撮合机制是如何的?我在11:00:00.000的时候下了多单,价格为当时tick的卖一价,查看成交记录的时候,成交时间会显示是11:00:48.000?,如果对价有量的话,不应该是对价即时成交么?

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T时刻发出的委托,永远只会在T+1时刻后的时间才会去做撮合,满足条件才会成交。

否则可能会导致未来函数,看到T时刻状态后,再去抢了T时刻内的单子。

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好的,明白了,谢谢

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