比如计算RSI，在ontick里面，每个tick更新计算一次。
直接调用self.am没用了吧，这还是上个完整bar的数据吧？
是不是要修改BarGenerator ？请教下具体做法，谢谢！
ps.我之前有订阅见闻的进阶课程，还没有详细看完。是不是K线逻辑的“自定义K线合成”可以做到？
比如计算RSI，在ontick里面，每个tick更新计算一次。
直接调用self.am没用了吧，这还是上个完整bar的数据吧？
是不是要修改BarGenerator ？请教下具体做法，谢谢！
ps.我之前有订阅见闻的进阶课程，还没有详细看完。是不是K线逻辑的“自定义K线合成”可以做到？
不要这么做，会导致实盘交易逻辑和回测不一致，也是未来函数的主要来源之一，TB最经典的错误信号闪烁
用Python的交易员 wrote:
不要这么做，会导致实盘交易逻辑和回测不一致，也是未来函数的主要来源之一，TB最经典的错误信号闪烁
请问一下 为什么不允许这么做呢? 比如说我定义了一个12H的K线 一个1H的k线,
12H的K线指标计算只能调用已经走完的am12H 数据吗? 那不是无法回测实盘的情况
比如 12H死叉的时候 1H也要死叉才触发交易
