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你好!策略里应该是基于昨天和今日两天的bar数据来做交易,但是在代码里的K线合成器合成的是一分钟的bar数据,那么bars的容器里是否存放的就是前后一分钟的K线数据?这是否和原来基于昨日和今日的bar数据逻辑相违背?

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  1. 存放的就是前后1分钟的K线数据
  2. 每根分钟K线收到后,都在实时聚合为日线的高低点统计数据,以作后续使用,标准的DT逻辑
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用Python的交易员 wrote:

  1. 存放的就是前后1分钟的K线数据
  2. 每根分钟K线收到后,都在实时聚合为日线的高低点统计数据,以作后续使用,标准的DT逻辑

多谢!再就是问一下很多定义参数中的天数为什么叫窗口数? 比如atr_rsi策略中的atr_length = 22,直接说天数不是更容易理解?

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因为大部分靠谱的CTA策略都是跑在日内数据结构上的,1分钟、N分钟等

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