你好！策略里应该是基于昨天和今日两天的bar数据来做交易，但是在代码里的K线合成器合成的是一分钟的bar数据，那么bars的容器里是否存放的就是前后一分钟的K线数据？这是否和原来基于昨日和今日的bar数据逻辑相违背？
你好！策略里应该是基于昨天和今日两天的bar数据来做交易，但是在代码里的K线合成器合成的是一分钟的bar数据，那么bars的容器里是否存放的就是前后一分钟的K线数据？这是否和原来基于昨日和今日的bar数据逻辑相违背？
用Python的交易员 wrote:
- 存放的就是前后1分钟的K线数据
- 每根分钟K线收到后，都在实时聚合为日线的高低点统计数据，以作后续使用，标准的DT逻辑
多谢！再就是问一下很多定义参数中的天数为什么叫窗口数？ 比如atr_rsi策略中的atr_length = 22，直接说天数不是更容易理解？
因为大部分靠谱的CTA策略都是跑在日内数据结构上的，1分钟、N分钟等
