2019-10-19 10:39:37.836007 开始加载历史数据
2019-10-19 10:39:38.160493 加载进度：########## [100%]
2019-10-19 10:39:38.160539 历史数据加载完成，数据量：2880
2019-10-19 10:39:38.196349 策略初始化完成
2019-10-19 10:39:38.196404 开始回放历史数据
2019-10-19 10:39:38.196462 历史数据回放结束
2019-10-19 10:39:38.196476 开始计算逐日盯市盈亏
2019-10-19 10:39:38.196484 成交记录为空，无法计算
2019-10-19 10:39:38.196493 开始计算策略统计指标
2019-10-19 10:39:38.196500 ------------------------------
2019-10-19 10:39:38.196507 首个交易日：
2019-10-19 10:39:38.196513 最后交易日：
2019-10-19 10:39:38.196520 总交易日： 0
2019-10-19 10:39:38.196526 盈利交易日： 0
2019-10-19 10:39:38.196532 亏损交易日： 0
2019-10-19 10:39:38.196544 起始资金： 1,000,000.00
2019-10-19 10:39:38.196552 结束资金： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196560 总收益率： 0.00%
2019-10-19 10:39:38.196567 年化收益： 0.00%
2019-10-19 10:39:38.196574 最大回撤: 0.00
2019-10-19 10:39:38.196581 百分比最大回撤: 0.00%
2019-10-19 10:39:38.196588 总盈亏： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196595 总手续费： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196602 总滑点： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196609 总成交金额： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196784 总成交笔数： 0
2019-10-19 10:39:38.196806 日均盈亏： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196815 日均手续费： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196822 日均滑点： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196829 日均成交金额： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196836 日均成交笔数： 0
2019-10-19 10:39:38.196842 日均收益率： 0.00%
2019-10-19 10:39:38.196849 收益标准差： 0.00%
2019-10-19 10:39:38.196856 Sharpe Ratio： 0.00
2019-10-19 10:39:38.196863 收益回撤比： 0.00

单步调试发现 执行了self.buy但是成交记录一直为空

if cross_over:
            #import pdb; pdb.set_trace()
            if self.pos == 0:
                self.buy(bar.close_price+1000, 1)
            elif self.pos < 0:
                self.cover(bar.close_price, 1)
                self.buy(bar.close_price, 1)

数据量只有2880，太少了不足以满足策略初始化的要求，多准备点数据吧

用Python的交易员 wrote:

数据量只有2880，太少了不足以满足策略初始化的要求，多准备点数据吧
谢谢 我发现是因为策略初始化只能选择日为周期，但是我只有14秒周期的一天的数据呀。我后来手动把这个周期改成不一定按照日了