vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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有没有具体的文档介绍?
另外,请教下:我记录的tick数据是原始的,非交易时间也有,还生成了非交易时间的错K,实际回测或者实盘策略初始化的时候,这个错K会有影响吗?是否需要专门处理?
ps. 初学,暂时不买商用数据。

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vnpy-community公众号有篇社区精选是关于Tick数据的

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tick回测可以做参数优化吗?没找到具体地方。

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和用K线做参数优化的操作完全一样,只是注意速度会慢得多,毕竟数据量大了

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根据公众号里面的 Tick数据载入和策略回测 已经实现了tick回测了,

在有UI下,进行bar级别的回测,直接点击参数优化就搞定了,
请教tick级别回测无UI下怎么来实现参数优化? 具体点的代码,新手初学,谢谢

from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine, OptimizationSetting
from vnpy.app.cta_strategy.base import BacktestingMode
from datetime import datetime
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.brush_backtest_strategy import  BrushBacktestStrategy

engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
    vt_symbol="rb2001.SHFE",
    interval="1m",
    start=datetime(2019, 10, 24),
    end=datetime(2019, 10, 26),
    rate=1/10000,
    slippage=0,
    size=10,
    pricetick=1,
    capital=10_000,
    mode=BacktestingMode.TICK   
)
engine.add_strategy(BrushBacktestStrategy, {})

engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()

trades = engine.trades
for value in trades.values():
    print("时间:",value.datetime,value.direction.value,value.offset.value, "价格:",value.price, "数量:",value.volume)
    if value.offset.value == "平":
        print("---------------------------------------------------------")
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