vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 60
声望: 0

(vnpy207) C:\ProgramData\Miniconda3\vnpy2.0.7>python run.py
Exception in thread Thread-5:
Traceback (most recent call last):
File "C:\ProgramData\Miniconda3\envs\vnpy207\lib\threading.py", line 926, in _
bootstrap_inner
self.run()
File "C:\ProgramData\Miniconda3\envs\vnpy207\lib\threading.py", line 870, in r
un
self._target(self._args, **self._kwargs)
File "C:\ProgramData\Miniconda3\vnpy2.0.7\vnpy\app\cta_backtester\engine.py",
line 163, in run_backtesting
self.result_df = engine.calculate_result()
File "C:\ProgramData\Miniconda3\vnpy2.0.7\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py
", line 317, in calculate_result
pre_close, start_pos, self.size, self.rate, self.slippage
File "C:\ProgramData\Miniconda3\vnpy2.0.7\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py
", line 1115, in calculate_pnl
turnover = trade.price
trade.volume * size
OverflowError: int too large to convert to float

跟踪到代码:
这里怎么修改?改为浮点型吗?

def calculate_pnl(

        turnover = trade.price * trade.volume * size
Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4592
声望: 262

请检查是否size或者交易数量设置过大吧,float默认支持的位数还是很高的

Member
avatar
加入于:
帖子: 60
声望: 0

我是固定1手回测的,turnover 是整型, trade.price 和 trade.volume都是浮点型,size是整型,是不是可能溢出呢?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4592
声望: 262

在这里catch到异常后,打印trade.price/trade.volume的数值,看看是多少?

Member
avatar
加入于:
帖子: 18
声望: 0

-179769313486231590772930519078902473361797697894230657273430081157732675805500963132708477322407536021120113879871393357658789768814416622492847430639474124377767893424865485276302219601246094119453082952085005768838150682342462881473913110540827237163350510684586298239947245938479716304835356329624224137216 成交量是这么一个数

Member
avatar
加入于:
帖子: 1987
声望: 131

下雨天 wrote:

-179769313486231590772930519078902473361797697894230657273430081157732675805500963132708477322407536021120113879871393357658789768814416622492847430639474124377767893424865485276302219601246094119453082952085005768838150682342462881473913110540827237163350510684586298239947245938479716304835356329624224137216 成交量是这么一个数
请问是回测还是实盘?请问是固定手数吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 18
声望: 0

OrderData(gateway_name='BACKTESTING', symbol='TA9999', exchange=<Exchange.XZCE: 'XZCE'>, orderid='5898', type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, direction=<Direction.SHORT: '空'>, offset=<Offset.CLOSE: '平'>, price=3628.0, volume=74619860848868269261879928521469142482350195863038220882444304098788836413171718865602356195121908010892438895187828870610006833226820315089024245841681885379700742615999503838371310833372520251265806275888593451558888446788207508062619005787025935455727443369032204185138878604773943236141297209229146156293539730031348751829055734572935958958690715226884999166054458527182476214319704690686794776096891176804751292208609982479543033849330265993996314972371702800188555478974404964930889369448494776467477120664119408318309597773642633492614696262446537972081429292083938146888463995126968441407068592883569500670289044491234057240553746321630260642147022138411646151964345538033313619622234161029341625648154949520981017276505840891329419078142570082126249500733379816639139821775975714309257683143324399458633446304514201342558949297621162497481891181187948541382485337842040127033601484568388695339726918424255864285192816869480125189051837656349387353909689599161286960067611553299295437438248329400945596114255474023675396406647266725116402646960664062682472348728284747271993613923473101723271569938783433163552975924305936158072168251049018023699417512938575884402299495978420477987014255858956534836637899629836238104843943371499757811017627693145530291733964449525097656757106276599932984365741984775138863161092656668532413609909114027452448712163612520554288935969186762899704794955711971493845976014145010885707119342345217797110518083805755742451480995296945353777997928713382852046780805212110618567881424304361077405726640887048319705281740925065635160441250644655837810168619707637418680891366462333686002351033803086125792072298826860708004339076584512477020046998748467547990698970787106570406643510602238521475425430556055284687636861656389133184150798336, traded=74619860848868269261879928521469142482350195863038220882444304098788836413171718865602356195121908010892438895187828870610006833226820315089024245841681885379700742615999503838371310833372520251265806275888593451558888446788207508062619005787025935455727443369032204185138878604773943236141297209229146156293539730031348751829055734572935958958690715226884999166054458527182476214319704690686794776096891176804751292208609982479543033849330265993996314972371702800188555478974404964930889369448494776467477120664119408318309597773642633492614696262446537972081429292083938146888463995126968441407068592883569500670289044491234057240553746321630260642147022138411646151964345538033313619622234161029341625648154949520981017276505840891329419078142570082126249500733379816639139821775975714309257683143324399458633446304514201342558949297621162497481891181187948541382485337842040127033601484568388695339726918424255864285192816869480125189051837656349387353909689599161286960067611553299295437438248329400945596114255474023675396406647266725116402646960664062682472348728284747271993613923473101723271569938783433163552975924305936158072168251049018023699417512938575884402299495978420477987014255858956534836637899629836238104843943371499757811017627693145530291733964449525097656757106276599932984365741984775138863161092656668532413609909114027452448712163612520554288935969186762899704794955711971493845976014145010885707119342345217797110518083805755742451480995296945353777997928713382852046780805212110618567881424304361077405726640887048319705281740925065635160441250644655837810168619707637418680891366462333686002351033803086125792072298826860708004339076584512477020046998748467547990698970787106570406643510602238521475425430556055284687636861656389133184150798336, status=<Status.ALLTRADED: '全部成交'>, datetime=datetime.datetime(2020, 9, 14, 14, 10, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Ulaanbaatar' LMT+7:08:00 STD>))

OrderData(gateway_name='BACKTESTING', symbol='TA9999', exchange=<Exchange.XZCE: 'XZCE'>, orderid='5899', type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, direction=<Direction.SHORT: '空'>, offset=<Offset.CLOSE: '平'>, price=3626.0, volume=149239721697736538523759857042938284964700391726076441764888608197577672826343437731204712390243816021784877790375657741220013666453640630178048491683363770759401485231999007676742621666745040502531612551777186903117776893576415016125238011574051870911454886738064408370277757209547886472282594418458292312587079460062697503658111469145871917917381430453769998332108917054364952428639409381373589552193782353609502584417219964959086067698660531987992629944743405600377110957948809929861778738896989552934954241328238816636619195547285266985229392524893075944162858584167876293776927990253936882814137185767139001340578088982468114481107492643260521284294044276823292303928691076066627239244468322058683251296309899041962034553011681782658838156285140164252499001466759633278279643551951428618515366286648798917266892609028402685117898595242324994963782362375897082764970675684080254067202969136777390679453836848511728570385633738960250378103675312698774707819379198322573920135223106598590874876496658801891192228510948047350792813294533450232805293921328125364944697456569494543987227846946203446543139877566866327105951848611872316144336502098036047398835025877151768804598991956840955974028511717913069673275799259672476209687886742999515622035255386291060583467928899050195313514212553199865968731483969550277726322185313337064827219818228054904897424327225041108577871938373525799409589911423942987691952028290021771414238684690435594221036167611511484902961990593890707555995857426765704093561610424221237135762848608722154811453281774096639410563481850131270320882501289311675620337239415274837361782732924667372004702067606172251584144597653721416008678153169024954040093997496935095981397941574213140813287021204477042950850861112110569375273723312778266368301596672, traded=149239721697736538523759857042938284964700391726076441764888608197577672826343437731204712390243816021784877790375657741220013666453640630178048491683363770759401485231999007676742621666745040502531612551777186903117776893576415016125238011574051870911454886738064408370277757209547886472282594418458292312587079460062697503658111469145871917917381430453769998332108917054364952428639409381373589552193782353609502584417219964959086067698660531987992629944743405600377110957948809929861778738896989552934954241328238816636619195547285266985229392524893075944162858584167876293776927990253936882814137185767139001340578088982468114481107492643260521284294044276823292303928691076066627239244468322058683251296309899041962034553011681782658838156285140164252499001466759633278279643551951428618515366286648798917266892609028402685117898595242324994963782362375897082764970675684080254067202969136777390679453836848511728570385633738960250378103675312698774707819379198322573920135223106598590874876496658801891192228510948047350792813294533450232805293921328125364944697456569494543987227846946203446543139877566866327105951848611872316144336502098036047398835025877151768804598991956840955974028511717913069673275799259672476209687886742999515622035255386291060583467928899050195313514212553199865968731483969550277726322185313337064827219818228054904897424327225041108577871938373525799409589911423942987691952028290021771414238684690435594221036167611511484902961990593890707555995857426765704093561610424221237135762848608722154811453281774096639410563481850131270320882501289311675620337239415274837361782732924667372004702067606172251584144597653721416008678153169024954040093997496935095981397941574213140813287021204477042950850861112110569375273723312778266368301596672, status=<Status.ALLTRADED: '全部成交'>, datetime=datetime.datetime(2020, 9, 14, 14, 15, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Ulaanbaatar' LMT+7:08:00 STD>))

OrderData(gateway_name='BACKTESTING', symbol='TA9999', exchange=<Exchange.XZCE: 'XZCE'>, orderid='5900', type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, direction=<Direction.SHORT: '空'>, offset=<Offset.CLOSE: '平'>, price=3626.0, volume=298479443395473077047519714085876569929400783452152883529777216395155345652686875462409424780487632043569755580751315482440027332907281260356096983366727541518802970463998015353485243333490081005063225103554373806235553787152830032250476023148103741822909773476128816740555514419095772944565188836916584625174158920125395007316222938291743835834762860907539996664217834108729904857278818762747179104387564707219005168834439929918172135397321063975985259889486811200754221915897619859723557477793979105869908482656477633273238391094570533970458785049786151888325717168335752587553855980507873765628274371534278002681156177964936228962214985286521042568588088553646584607857382152133254478488936644117366502592619798083924069106023363565317676312570280328504998002933519266556559287103902857237030732573297597834533785218056805370235797190484649989927564724751794165529941351368160508134405938273554781358907673697023457140771267477920500756207350625397549415638758396645147840270446213197181749752993317603782384457021896094701585626589066900465610587842656250729889394913138989087974455693892406893086279755133732654211903697223744632288673004196072094797670051754303537609197983913681911948057023435826139346551598519344952419375773485999031244070510772582121166935857798100390627028425106399731937462967939100555452644370626674129654439636456109809794848654450082217155743876747051598819179822847885975383904056580043542828477369380871188442072335223022969805923981187781415111991714853531408187123220848442474271525697217444309622906563548193278821126963700262540641765002578623351240674478830549674723565465849334744009404135212344503168289195307442832017356306338049908080187994993870191962795883148426281626574042408954085901701722224221138750547446625556532736603193344, traded=298479443395473077047519714085876569929400783452152883529777216395155345652686875462409424780487632043569755580751315482440027332907281260356096983366727541518802970463998015353485243333490081005063225103554373806235553787152830032250476023148103741822909773476128816740555514419095772944565188836916584625174158920125395007316222938291743835834762860907539996664217834108729904857278818762747179104387564707219005168834439929918172135397321063975985259889486811200754221915897619859723557477793979105869908482656477633273238391094570533970458785049786151888325717168335752587553855980507873765628274371534278002681156177964936228962214985286521042568588088553646584607857382152133254478488936644117366502592619798083924069106023363565317676312570280328504998002933519266556559287103902857237030732573297597834533785218056805370235797190484649989927564724751794165529941351368160508134405938273554781358907673697023457140771267477920500756207350625397549415638758396645147840270446213197181749752993317603782384457021896094701585626589066900465610587842656250729889394913138989087974455693892406893086279755133732654211903697223744632288673004196072094797670051754303537609197983913681911948057023435826139346551598519344952419375773485999031244070510772582121166935857798100390627028425106399731937462967939100555452644370626674129654439636456109809794848654450082217155743876747051598819179822847885975383904056580043542828477369380871188442072335223022969805923981187781415111991714853531408187123220848442474271525697217444309622906563548193278821126963700262540641765002578623351240674478830549674723565465849334744009404135212344503168289195307442832017356306338049908080187994993870191962795883148426281626574042408954085901701722224221138750547446625556532736603193344, status=<Status.ALLTRADED: '全部成交'>, datetime=datetime.datetime(2020, 9, 14, 14, 20, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Ulaanbaatar' LMT+7:08:00 STD>))

OrderData(gateway_name='BACKTESTING', symbol='TA9999', exchange=<Exchange.XZCE: 'XZCE'>, orderid='5901', type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, direction=<Direction.SHORT: '空'>, offset=<Offset.CLOSE: '平'>, price=3628.0, volume=596958886790946154095039428171753139858801566904305767059554432790310691305373750924818849560975264087139511161502630964880054665814562520712193966733455083037605940927996030706970486666980162010126450207108747612471107574305660064500952046296207483645819546952257633481111028838191545889130377673833169250348317840250790014632445876583487671669525721815079993328435668217459809714557637525494358208775129414438010337668879859836344270794642127951970519778973622401508443831795239719447114955587958211739816965312955266546476782189141067940917570099572303776651434336671505175107711961015747531256548743068556005362312355929872457924429970573042085137176177107293169215714764304266508956977873288234733005185239596167848138212046727130635352625140560657009996005867038533113118574207805714474061465146595195669067570436113610740471594380969299979855129449503588331059882702736321016268811876547109562717815347394046914281542534955841001512414701250795098831277516793290295680540892426394363499505986635207564768914043792189403171253178133800931221175685312501459778789826277978175948911387784813786172559510267465308423807394447489264577346008392144189595340103508607075218395967827363823896114046871652278693103197038689904838751546971998062488141021545164242333871715596200781254056850212799463874925935878201110905288741253348259308879272912219619589697308900164434311487753494103197638359645695771950767808113160087085656954738761742376884144670446045939611847962375562830223983429707062816374246441696884948543051394434888619245813127096386557642253927400525081283530005157246702481348957661099349447130931698669488018808270424689006336578390614885664034712612676099816160375989987740383925591766296852563253148084817908171803403444448442277501094893251113065473206386688, traded=596958886790946154095039428171753139858801566904305767059554432790310691305373750924818849560975264087139511161502630964880054665814562520712193966733455083037605940927996030706970486666980162010126450207108747612471107574305660064500952046296207483645819546952257633481111028838191545889130377673833169250348317840250790014632445876583487671669525721815079993328435668217459809714557637525494358208775129414438010337668879859836344270794642127951970519778973622401508443831795239719447114955587958211739816965312955266546476782189141067940917570099572303776651434336671505175107711961015747531256548743068556005362312355929872457924429970573042085137176177107293169215714764304266508956977873288234733005185239596167848138212046727130635352625140560657009996005867038533113118574207805714474061465146595195669067570436113610740471594380969299979855129449503588331059882702736321016268811876547109562717815347394046914281542534955841001512414701250795098831277516793290295680540892426394363499505986635207564768914043792189403171253178133800931221175685312501459778789826277978175948911387784813786172559510267465308423807394447489264577346008392144189595340103508607075218395967827363823896114046871652278693103197038689904838751546971998062488141021545164242333871715596200781254056850212799463874925935878201110905288741253348259308879272912219619589697308900164434311487753494103197638359645695771950767808113160087085656954738761742376884144670446045939611847962375562830223983429707062816374246441696884948543051394434888619245813127096386557642253927400525081283530005157246702481348957661099349447130931698669488018808270424689006336578390614885664034712612676099816160375989987740383925591766296852563253148084817908171803403444448442277501094893251113065473206386688, status=<Status.ALLTRADED: '全部成交'>, datetime=datetime.datetime(2020, 9, 14, 14, 25, tzinfo=<DstTzInfo 'Asia/Ulaanbaatar' LMT+7:08:00 STD>))

没有开 ,只有平仓

Member
avatar
加入于:
帖子: 18
声望: 0

原因是,在pos<0 该买平的时候,执行了sell 方法。改成cover 即可!

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号