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By Traders, For Traders.
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vnpy实盘时,接收ctp tick数据,自己合成bar,大多数人没有条件搞到一秒4 tick的l2数据,而是一秒2 tick的数据,但是回测的时候,如果用高精度数据源的bar(很可能是一秒4 tick合成的bar),那么测得的优化数据,是否实盘就不那么契合?

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我之前在文华上做,据客服说,主连合约是一秒2tick,月份合约是一秒4tick,两者生成的bar有小部分有出入。

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没有意义的,国内市场情况如下:

常规行情:最高频率一秒2个tick;
大商所L2:一秒4个tick;
上期所全档查询:每个席位每秒查询一次,完整的盘口深度数据(全档)

1秒2个tick和4个tick合成K线的区别不会太大,你的回测和实盘的差异可能更多来源于写错了的策略逻辑(尤其是未来函数)

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