vnpy实盘时，接收ctp tick数据，自己合成bar，大多数人没有条件搞到一秒4 tick的l2数据，而是一秒2 tick的数据，但是回测的时候，如果用高精度数据源的bar（很可能是一秒4 tick合成的bar），那么测得的优化数据，是否实盘就不那么契合？
vnpy实盘时，接收ctp tick数据，自己合成bar，大多数人没有条件搞到一秒4 tick的l2数据，而是一秒2 tick的数据，但是回测的时候，如果用高精度数据源的bar（很可能是一秒4 tick合成的bar），那么测得的优化数据，是否实盘就不那么契合？
我之前在文华上做，据客服说，主连合约是一秒2tick，月份合约是一秒4tick，两者生成的bar有小部分有出入。
没有意义的，国内市场情况如下：
常规行情：最高频率一秒2个tick；
大商所L2：一秒4个tick；
上期所全档查询：每个席位每秒查询一次，完整的盘口深度数据（全档）
1秒2个tick和4个tick合成K线的区别不会太大，你的回测和实盘的差异可能更多来源于写错了的策略逻辑（尤其是未来函数）
