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文华这个功能觉得挺好用的,在vnpy上不知道怎么实现

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之前1.9.2中的DataRecorder模块有录制特定合约的行情,到主力合约的功能,但发现在实际使用过程中,用户还是很容易忘记换月等操作,导致数据错乱,所以2.0后统一推荐回测使用RQData类的数据服务,不要自己去折腾数据细节了,实盘则统一使用具体交易月份合约的行情数据。

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我在Q群里有分享指数合约的合成,然后再读数据库把交易代码相同(比如RB)的合约按持仓量大小排序生成字典,下单的时候映射下就可以

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