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By Traders, For Traders.
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cta写了几个策略,发现用1分钟bar回测的时候,首个成交日都是在我选的回测的开始时间之后的16天左右出现,但是我用TB回测,这个开始时间的第一天就有可以成交的,看数据也是这样。开始以为是我的策略的问题,后面我又直接跑了vnpy几个默认自带的cta策略,也是一样的首个成交日在回测的开始时间之后的16天左右,无论什么开始时间,选什么品种都是一样,有没有哪位专家知道是什么原因,难道是bug吗?源码看了很久没找到原因,有谁能帮忙解答下,非常感谢

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在load_bar函数调用的时候,传入的数字是用来做初始化的历史数据日期长度,比如传了20,就会用20天的数据做初始化,从第21天才开始正式交易

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