cta写了几个策略，发现用1分钟bar回测的时候，首个成交日都是在我选的回测的开始时间之后的16天左右出现，但是我用TB回测，这个开始时间的第一天就有可以成交的，看数据也是这样。开始以为是我的策略的问题，后面我又直接跑了vnpy几个默认自带的cta策略，也是一样的首个成交日在回测的开始时间之后的16天左右，无论什么开始时间，选什么品种都是一样，有没有哪位专家知道是什么原因，难道是bug吗？源码看了很久没找到原因，有谁能帮忙解答下，非常感谢
cta写了几个策略，发现用1分钟bar回测的时候，首个成交日都是在我选的回测的开始时间之后的16天左右出现，但是我用TB回测，这个开始时间的第一天就有可以成交的，看数据也是这样。开始以为是我的策略的问题，后面我又直接跑了vnpy几个默认自带的cta策略，也是一样的首个成交日在回测的开始时间之后的16天左右，无论什么开始时间，选什么品种都是一样，有没有哪位专家知道是什么原因，难道是bug吗？源码看了很久没找到原因，有谁能帮忙解答下，非常感谢
在load_bar函数调用的时候，传入的数字是用来做初始化的历史数据日期长度，比如传了20，就会用20天的数据做初始化，从第21天才开始正式交易
