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By Traders, For Traders.
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在脚本中加入print_orderdata(event)时(已经注册了委托事件,对应的函数就是print_orderdata)。
在函数print_orderdata(event)中同时print了datetime.datetime()和event.data,但是发现两个时间是不一样的,如果回报是全部成交,则event.data的时间会早于datetime.datetime.now()大概2秒左右,明显是不合理的。
想知道orderdata的time是框架自己加入的,还是交易所回报(如果是交易所回报,明显有问题。)
求大神解答

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对于CTP,我看了下对于TradeData,里面有个字段time,是交易所那边的TradeTime也就是成交时间,OrderData有一个字段是time,他是交易所的InsertTime,表示的是订单的委托时间(插入报单队列的时间)而不是成交时间,同时,这个委托时间对几个期货交易所不一样,上期所是没有插入报单队列时间的,CTP会默认返回插入交易核心的时间,其他交易所是插入队列的时间

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