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By Traders, For Traders.
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请教,vnpy里有back test engine,而RQalpha是用来做back testing。该如何选择?是将两者结合起来使用吗?如用rqalpha做回测,用vnpy做实盘?新手一枚,请多指教。

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两个回测策略类型不太一致

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是否可以认为用vnpy做回测已经足够用了,没有必要用rqalpha?

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RQAlpha是针对多标的组合类策略的回测引擎,适合股票多因子、轮动类策略,只支持K线open/close点撮合
vnpy的CtaStrategy是针对单标的CTA类策略的回测引擎,适合期货上的各种趋势策略,支持K线内停止单撮合

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清楚了,谢谢!

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