VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 62
声望: 3

请教,vnpy里有back test engine,而RQalpha是用来做back testing。该如何选择?是将两者结合起来使用吗?如用rqalpha做回测,用vnpy做实盘?新手一枚,请多指教。

Member
avatar
加入于:
帖子: 173
声望: 32

两个回测策略类型不太一致

Member
avatar
加入于:
帖子: 62
声望: 3

是否可以认为用vnpy做回测已经足够用了,没有必要用rqalpha?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

RQAlpha是针对多标的组合类策略的回测引擎,适合股票多因子、轮动类策略,只支持K线open/close点撮合
vnpy的CtaStrategy是针对单标的CTA类策略的回测引擎,适合期货上的各种趋势策略,支持K线内停止单撮合

Member
avatar
加入于:
帖子: 62
声望: 3

清楚了,谢谢!

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】