2019年vn.py核心团队已经推出了两期交易接口开发小班课。尽管前期进行了非常充分的准备，但毕竟对我们来说也是一种全新的尝试，说实话在开课前也有所忐忑：

相对较贵的课程学费，到底能不能让学员花的有价值，真正掌握vn.py底层开发的技术？

幸运的是，最终学员们的反馈结果，可以说好得出乎我们的意料：

• 3月份第一期课程共计10位学员
• 完成了7个开源接口（贡献在Github上）
• 完成了4个内部接口（仅公司内部使用）
• 在4个月的助教辅导下，平均每人完成1.1个
• 多位学员还只有基础的Python编程经验

（7月份第二期学员还在努力完成作业中，结束后同样会做个总结。）

真实的数字最能给人信心，所以再接再厉，决定在8月推出针对CTA策略开发的小班课程（也是之前两期学员普遍反馈的需求）。

第三期小班课程：CTA策略开发

内容大纲

1. CTA策略开发

   1. 历史数据完整解决方案，多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗
   2. 基于模板开发CTA策略，参数变量设计，回调函数处理，交易函数详解
   3. 深入K线时间序列：自定义K线合成，技术指标定制，时间序列统计分析

2. 策略回测优化

   1. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则（停止单、限价单)、策略状态控制
   2. 回测图表的分析方法，统计数据分析中的误区
   3. 优化算法详解：多进程穷举算法、单进程遗传算法

3. 实盘交易运维

   1. 策略每日盘中的生命周期管理
   2. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理
   3. 盘中交易异常处理方案

4. CTA进阶深入

   1. 股指期货策略源代码分享：SuperCombo、Cuatro
   2. CTA策略中的交易算法实现：委托细粒度状态机管理

针对股指日内的SuperCombo策略：

针对海外市场趋势的SuperTurtle策略:

课程信息

1. 学费：10999元（前两期小班课学员9999元）
2. 时间：计划在8月24-25日两天
3. 地点：上海浦东
4. 报名：请发送邮件到vn.py@foxmail.com，注明姓名、手机、公司、职位
5. 具体时间地点将在收到付款后回复

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