参考 examples/portfolio.py

我理解就是把几个策略单独运行，生成 DataFrame, 合并之后，再计算统计值。

但是结果好像不太对。
比如: ST1: 100w 起始资金，总收益 1,167,038.23
ST2: 100W 起始资金，总收益 328,969.07
ST3: 100W 起始资金，总收益 1,225,679.59

组合测试如上三个，总收益 2,792,130.99

画出的资金曲线还是从 100w 开始的。这个是不是不对啊。上面的组合起始资金已经是 300w 了。

请老师指教一下?

我看了一下实现，发现这个初始资金量是没有使用的。在DataFrame 里也没有每天的剩余资金。

所以最后的资金曲线都是从 100w 开始计算的。这样的话，总收益百分比和年收益百分比，都是组合投入100万时的值。

对的，100万仅在最后计算收益率的时候用到，不会参与回测过程中可用保证金等的计算和限制