参考 examples/portfolio.py
我理解就是把几个策略单独运行,生成 DataFrame, 合并之后,再计算统计值。
但是结果好像不太对。
比如: ST1: 100w 起始资金,总收益 1,167,038.23
ST2: 100W 起始资金,总收益 328,969.07
ST3: 100W 起始资金,总收益 1,225,679.59
组合测试如上三个,总收益 2,792,130.99
画出的资金曲线还是从 100w 开始的。这个是不是不对啊。上面的组合起始资金已经是 300w 了。
请老师指教一下?