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如题,策略自己不检查仓位情况吗?持仓情况到底是如何更新的。

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CTA策略模块中,每个策略只关心自己发出的委托成交后带来的仓位,也就是“逻辑仓位”。和账户底层的“实际仓位”不是一回事。

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用了一段时间,发现不知道是什么情况导致的,逻辑仓位和实际仓位总是不一致 ,这就会导致,整个策略出错。完全没法使用。。发单情况成交情况都有可能出错,或者没能接收到返回结果。这样的设计不行吧。。。出错的地方太多了,这回导致整个策略就没法运行,或乱来交易。

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经常碰到,策略发出单当时只成交一部分,其余的是后来才成交的。单策略经常显示的仓位就只有第一次成交的部分,后续的没更新。

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我发现只要不是一次成交的,策略仓位和实际仓位就很大可能不一致,这样就完全没法使用了哦。

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策略实际运行情况和您说的程序逻辑好像又不同,策略依据设定数量和条件下单order后,一般都会逐步成交,如果策略仓位不看实际成交情况,那策略显示的仓位就应该是发出指令的仓位,往往实际上策略仓位又不是自己触发的哪个仓位。例如我设定条件后下单200,实际是分批次成交了的,但策略那里显示pos是40,实际仓位真的就是200,这时候策略是按照40的仓位还是200的仓位下平仓单呢?还有为什么会这样?

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用的是什么交易接口呢?

单策略经常显示的仓位就只有第一次成交的部分,后续的没更新

这个情况可能是底层接口有bug了,如果确定有问题请在Github开个issue提供重现方法,我们来排查下

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如果知道正确的数据情况,可以手动修改.vntrader目录下的cta_strategy_data.json文件,重启即可

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大神,有没有更好的方法处理一下这个问题,这几天跑了几种合约,几乎天天出错,都是仓位问题。cta_strategy_data.json这个文件,我看过,时时要去改文件,就变手动交易了。

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